Св. Прокопий е роден в Йерусалим. Като езичник носел името Неаний. Майка му го възпитала в езичество и го дала на служба при цар Диоклетиан, който го оставил в своя дворец. След време царя го направил воевода и му заповядал да отиде в Александрия да преследва християните - да ги лишава от имот и да ги предава на съд. Тогава Неаний казал на царя: "Чух за тия люде, че почитат някой си Христос, син Божий, че по нрав са твърди и по вяра крепки и че предпочитат да умрат, отколкото да принесат жертва